Hjälp med sista delen i en VBA kod för implicita volatiliteter, SNÄLLA.. - VBA - Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhjälp

Sök Forumets startsida

Forum

Diskussioner

VBA

Hjälp med sista delen i en VBA kod för implicita volatiliteter, SNÄLLA..

Föregående

Nästa

2009-09-10 20:43

Jayman

Medlem sedan: 2009-09-10

1 inlägg

Hjälp med sista delen i en VBA kod för implicita volatiliteter, SNÄLLA..

Function ImplicitVol(Price As Double, S As Double, K As Double, r As Double, t As Double) As Double
Dim sigma As Double
Dim ldb As Double
Dim udb As Double
Dim d1 As Double
Dim d2 As Double
Dim bsPrice As Double
Dim i As Long

ldb = 0
ubd = 2000

For i = 1 To 100
sigma = (ldb + udb) / 2
d1 = (Log(S / K) + (r + sigma ^ 2 / 2) * t) / (sigma * Sqr(t))
d2 = d1 - sigma * Sqr(t)
bsPrice = S * Application.NormSDist(d1) - K * Exp(-r * t) * Application.NormSDist(d2)

If (bsPrice > Price) Then
ubd = sigma

ElseIf (bsPrice < Price) Then
lbd = sigma
Else
ImplicitVol = sigma
End If
Next
End Function

Kan nån hjälpa mig skriva den rätt? Jag försöker lära mig detta men kört fast.. :(
Jag tror att det är rätt fram till det i fetstil men är inte 100.

Snälla jag är desperat :D

2009-09-11 09:38

Niklas Jansson

Medlem sedan: 2009-01-13

73 inlägg

Re: Hjälp med sista delen i en VBA kod för implicita volatiliteter, SNÄLLA..

Hej Jayman,

Det låter som att detta är en skoluppgift?

Jag är inte speciellt insatt i optionshandel, och känner i synnerhet inte till beräkningen av implicita volatiliteter, men du verkar ju ändå ha en färdig formel för det?

Det ser dessutom ut som en binärsökning, vilket är vanligt inom datalogi. Jag kan därför inte hjälpa dig med själva beräkningen, men jag kan ge några tips:

1. Börja med att konstatera att bsPrice beräknas rätt. Använd värden på K, S, R, t och sigma där du vet vad priset skall bli.

2. När du är säker på att beräkningen är rätt så bör du börja med att skriva ut varje värde på sigma för att se att de faktiskt konvergerar.

3. Slutligen måste du alltid tilldela till ImplicitVol innan koden har körts klart. Det är förmodligen det som är problemet nu. (lägg då bara ImplicitVol=sigma sist i funktionen)

4. Alternativt så ändrar du villkoret till bsPrice > Price+0.5 eller något i den stilen (och motsv. för <), så att du godkänner ett större intervall runt Price.

Sida 1 av 1

Hjälp med sista delen i en VBA kod för implicita volatiliteter, SNÄLLA..